资产组合是如何分散风险？
证券市场投资中有一句话，“不要把鸡蛋放在一个篮子里”。意思是讲，如果将所有的鸡蛋放在一个篮子里，一旦这个篮子掉到地上，所有的鸡蛋都得被摔坏。同样的道理，如果仅仅投资一家上市公司的股票，如果这家公司发生重大风险，投资回报将面临极大风险，但是，如果选择了多家公司的不同股票，投资风险就有可能避免。投资学的实证研究结果表明，不同股票的价格走势存在相关性，而且这种相关性一般来讲不是非常高的。因此，如果在一个相关性不是非常高的股票集合中选择不同股票进行平均投资，投资风险将大大低于仅购买一种股票。
不同债券之间，或者不同债券与不同股票之间的相关性更低，因此投资于不同的债券，或者在债券与股票之间分配投资资金，投资风险将更低。资产组合的基本原理就是利用不同风险因素影响下各种金融产品之间相关性较低的规律，将资金在各种资产中进行分散投资来达到降低投资风险的目的。