量化基金经理哪些好？
1、统计量上，夏普比率是衡量基金业绩的常用指标之一。其含义是单位风险下的超额收益，表示承担相同的风险情况下，该基金所能带来的预期收益率。当然，实际中考虑不同基金的风险和预期收益率情况后再进行对比更有意义。 一般来说，同一时期的同类基金对比，夏普比率高的更好；如果时间拉长，则同期成立的同类型基金对比，夏普比率更高的更佳。另外也可以对单只基金进行夏普比率计算，得到该基金的内在价值，作为我们购买基金时的重要参考。
2、策略表现上，除了看绝对收益，我们还应关注策略的相对收益以及稳定性。以量化择基模型为例，我们选取了6个维度，每个维度下分别筛选出最优的3只基金，合并后共有18支基金。然后采用轮动策略，每两周换仓一次，对这18支基金做1年（117期）的回溯测试。最终测得该策略的总收益为9.64%，最大回撤-5.84%，年化波动3.92%。从结果上来看，这个策略还是较好地实现了我们的目标，即通过模型优选基金，并实现长期稳定的收益。 当然，策略的表现还会受参数选择、数据周期等因素的影响。我们要尽量使选择的参数能够反映历史信息，并且最大程度降低参数敏感性。在模型迭代过程中，我们会根据历史数据的情况不断进行调整，力求使模型更加契合真实行情。